随机过程电子教案第一章第二讲.pptVIP

本讲主要内容：随机变量的数字特征，斯蒂尔吉斯积分，特征函数的概念，特征函数的性质 重 点： 1、协方差和协方差矩阵 2、柯西—许瓦兹不等式 3、特征函数的概念 4、维随机变量的特征函数及其性质 5、波赫纳尔—辛钦定理 难 点：  1、柯西—许瓦兹不等式的证明2、斯蒂尔吉斯积分的计算 教学目标：1、能写出维随机变量的协方差矩阵；2、掌握柯西—许瓦兹不等式。3、理解特征函数的概念，能写出几个重要分布的特征函数。4、会用特征函数求随机变量的数学期望和方差。5、理解波赫纳尔—辛钦定理 1.2 随机变量的数字特征 方差 2．数学期望和方差的性质 常见随机变量的数学期望、方差、特征函数和母函数 常见随机变量的数学期望、方差、特征函数和矩母函数 1.2.2 协方差和协方差矩阵 一．协方差 由方差和数学期望的性质，可得下列等式： 协方差的性质: 二．协方差矩阵 数学期望是随机变量的最基本的数字特征。 将随机变量函数的数学期望具体化，便可引出 一系列数字特征： 三．相关系数 1.3 特 征 函 数 2．斯蒂尔吉斯积分的性质： 1.3.2 特征函数 一．引入特征函数的意义 在积分变换中，付立叶变换能把卷积运算变成乘法运算，乘法运算当然比卷积运算简单多了，从而频域分析成为我们研究信号与系统的重要手段。由此得到启示，应该把付立叶变换引入到概率论的研究中来。下面将看到，特征函数是概率密度函数的付立叶积分，它既能完整地描述随机变量的概率分布，又具有良好的分析性质，用其计算随机变量的各阶矩和独立随机变量和的概率密度非常简便。 二．特征函数的定义 三．逆转公式 例 设X服从二项分布B(n, p)，求X的特征函数g(t) 。 解 X的分布律为P(X=k)= ， q=1-p，k=0,1,2,?,n 例 设X~N(0,1)，求X的特征函数。 解 常见随机变量的数学期望、方差、特征函数和母函数 常见随机变量的数学期望、方差、特征函数和矩母函数 此定理表明特征函数具有非负定性；反之，对非负定函数附加一些条件就能得到特征函数。 几何分布 ? ? 泊松分布 (q +ps)n npq np 二项分布 q + ps pq p 0-1分布 母函数 特征函数 方差 期望 分布 矩母函数 特征函数 方差 期望 分布 指数分布 均匀分布 * * 几何分布 ? ? 泊松分布 (q +ps)n npq np 二项分布 q + ps pq p 0-1分布 母函数 特征函数 方差 期望 分布 矩母函数 特征函数 方差 期望 分布 指数分布 均匀分布