股票价格和到期期限的影响.pdfVIP

The GREEKS 内容提要 • 1 股票价格的影响－Delta • 2 到期期限的影响－Theta • 3. 股票价格的二阶影响－Gamma • 4. 股票价格波动性的影响－Vega • 5. 无风险利率的影响－rho • 6. 风险管理 2 1. Delta套期保值 • 定义 – Δ=Δc/ΔS – Δ套期保值