基于历史模拟法的风险分析实验报告.docxVIP

陕西科技大学 实验报告 成绩 课 程： 数理金融 实验日期： 2012 年 5 月 15 日 班 级： 交报告日期： 年 月 日 姓 名： 报告退发： 学 号： 教 师： 实验名称： 基于历史模拟法的风险分析 一、实验预习： 1.Var 模型及其计算方法。 2.历史模拟法的方法和步骤 . 二、实验的目的和要求： 通过实验分析， 掌握单一金融工具的历史模拟法具体计算步骤， 从而掌握在险价值法的计算和应用，体会金融风险分析的基本思想。 三、实验过程：（实验步骤、原理和实验数据记录等） 股票代码：上证交易所 600*** ，后三位为学号的后三位，数据选取最近的 1000 个交易数据，若数据不够，则改为：后三位为学号的后三位 +60。数据可在搜狐财经——股票——输入股票代码， 查询——左边行情图表， 历史行情——输入你所需的交易起始日期，注意需要选取 1001 个交易数据。 1.实验步骤 1）首先根据题目要求，选取股票代码为 600104，为上汽集团，并搜集 1001 个收盘价及 1000 个涨跌额，并计算历史上资产的回报分布。 2）用历史上的资产回报的分布，来表示未来价格的波动，由此估计资产未来的 N 种价格。 3）将这 N 种资产价格从小到大排序， 第 1000×（1－99）％（此处等于 10）个就是资产在置信水平为 C 下的最低价格，即证券的 V* 。 4）当前价格减去明天