【原创】R语言股票回归、时间序列分析报告论文附代码数据.pdfVIP

论文题 目：股票价格回归分析报告 论文题 目：股票价格回归分析报告 摘要：主要思路 为了准确的估计股票价格 了解股票的一般规律更好的为资本 摘要：主要思路 为了准确的估计股票价格,了解股票的一般规律,更好的为资本, , 市场提供参考意见和帮助股民进行投资股票作出正确的决策 本文从股票价格指数 市场提供参考意见和帮助股民进行投资股票作出正确的决策,本文从股票价格指数, 与整个经济环境角度出发 采用多元回归分析方法 应用月度时间序列数据 通过选取 与整个经济环境角度出发,采用多元回归分析方法,应用月度时间序列数据,通过选取, , , 综合反映股票市场上所有公司股票价格整体水平的指标建立了线性回归模型 得出 综合反映股票市场上所有公司股票价格整体水平的指标建立了线性回归模型,得出, 了股票价格趋势变动的影响因素 了股票价格趋势变动的影响因素.   .   关键词：回归模型；指数模型；股票价格；预测 关键词：回归模型；指数模型；股票价格；预测 一、引言 一、引言 主要思路 为了准确的估计股票价格，本文从股票价格指数与整个经济环境角 主要思路 为了准确的估计股票价格，本文从股票价格指数与整个经济环境角 度出发 采用多元回归分析方法 应用月度时间序列数据建立了线性回归模型 具体分 度出发,采用多元回归分析方法,应用月度时间序列数据建立了线性回归模型,具体分, , , 析步骤： 析步骤： 关系分析 1.关系分析 1. 基于以上原理 为大致了解股票价格与诸因素之间的关系 先分别绘制股票价格 基于以上原理 为大致了解股票价格与诸因素之间的关系 先分别绘制股票价格,, ,, 与各个因素之间的散点图 并分析它们之间的关系 股价用上证 股指数来表示 这样 与各个因素之间的散点图 并分析它们之间的关系 股价用上证, . A 股指数来表示 这样, , . A , 可以减少人为因素对股票价格的影响 尽量将注意力集中在我们假设选用的自变量 可以减少人为因素对股票价格的影响,尽量将注意力集中在我们假设选用的自变量, 上 我们采用的数据是 年和 年上半年的月度数据 分析影响我国股市趋势 上 我们采用的数据是. 2012 年和 2015 年上半年的月度数据 分析影响我国股市趋势, . 2012 2015 , 的因素。之所以选取 年和 年 月的统计资料是基于以下两点考虑：中 的因素。之所以选取 2012 年和 2015 年 7 月的统计资料是基于以下两点考虑：中 2012 2015 7 国股市发展时间较短采用年度数据会因为样本量太小而使得回归分析失去意义 数 国股市发展时间较短采用年度数据会因为样本量太小而使得回归分析失去意义 数 ,, ;; 据取得的存在较大难度 因季度数据不全而只能选取月度数据 因此选取 年和 据取得的存在较大难度,因季度数据不全而只能选取月度数据.因此选取 2012 年和 , . 2012 年 月份月度数据作为样本 2015 年 7 月份月度数据作为样本.  2015 7 .  指数平滑时间序列预测模型 2.指