计量经济学第十章时间序列计量经济模型教学内容.ppt

计量经济学第十章时间序列计量经;为了分析某国的个人可支配总收入;从回归结果来看， 非常高，;“要千万小心!”这里用时间序列;时间序列数据被广泛地运用于计量;问题：●如果直接将非平稳时间序;第十章 时间序列计量经济模型本;第一节 时间序列基本概念 ;一、伪回归问题传统计量经济学模;二、随机过程有些随机现象，要认;随机过程的严格定义若对于每一特;三、时间序列的平稳性所谓时间序;严格平稳是指随机过程｛ ｝的;弱平稳是指随机过程{ }的;时间序列的非平稳性是指时间序列;第二节 时间序列平稳性的单位;一、单位根过程为了说明单位根过;当 ，则;单位根过程如果一个序列是随机游;根据模型的滞后多项式 ;结论:随机游动过程是非平稳的。;从单位根过程的定义可以看出，含;有时，一个序列经一次差分后可能;二、Dickey-Fuller;假设数据序列是由下列自回归模型;在 ;Dickey、Fuller得到;(2) 提出假设 检验用统计量;Dickey、Fuller研究;这三种模型如下：模型I： ;DF检验存在的问题是，在检验所;假设基本模型为如下三种类型：模;为了借用DF检验的方法，将模型;根据《中国统计年鉴2004》，;时序图见图10.1;由GDP时序图可以看出，该序列;在原假设下，单位根的t检验统计;第三节 协整本节基本内容:●;一、协整的概念引例：一个货币需;问题：估计出来的货币需求函数是;上述货币需求模型是否具有实际价;反过来说，如果上述货币需求模型;所谓协整，是指多个非平稳变量的;一般的 ，设有 个序列;(2)存在非零向量 ;特别地，若 ，则 ;协整概念的提出对于用非平稳变量;（3）具有协整关系的非平稳变量;二、协整检验协整性的检验有两种;EG两步检验法：第一步：若 ;第二步，检验 的平稳性。若;检验 为非平稳的假设可用两;具体做法：用协整回归所得的残差;Sargan和Bhargava;误差修正模型(ECM，也称误差;第二步，建立误差修正模型。将长;以建立我国货币需求函数为例，说;其中： 为相应的名义货币余额;第二阶段误差修正方程的一般形式;第四节 案例分析中国城镇居民;无标题;无标题;在EViews中建立中作文档，;无标题;从检验结果看，在1％、5％、1;为了得到人均可支配收入（ ;从检验结果看，在1％、5％、1;为了分析可支配收入（ ;无标题;为了检验回归残差的平稳性，在工;无标题;无标题;在5％的显著性水平下， t检验;误差修正模型的结构如下： ;无标题;最终得到误差修正模型的估计结果;第十章 小结 1.大多数经;3.单位根过程是最常见的非平稳;5.协整是指多个非平稳经济变量;第 十章 结 束 了！;此课件下载可自行编辑修改，仅供