长记忆时间序列模及的应用.pptVIP

下载本文档

2
0
约小于1千字
约 50页
2020-11-30 发布于福建
举报
版权申诉

长记忆时间序列模及的应用.ppt

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

长记忆时间序列模型及应用王明进博士北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系教授金融风险管理中心主任 2010年6月主要内容 ■ARMA模型的回顾; ■长记忆的概念; 长记忆的检验方法; ARFIMA模型; 些应用; 1。ARMA模型的回顾时间序列研究的主要任务描述时间序列中的动态( Dynamic)关联性,用于理解其变化的规律或对其进行预测; 自相关性( autocorrelation)的刻画 R=coV(y,yk),k=0.,±1,±2,… =cor(y;,yk),k=0,±,±2, ARMA模型的形式 ARMA(p,q)模型 (B)(y1-/)=⊙(B)a 1-P, B p -,B (B)=1+B 0B 其中a}是白噪声 E(a,)=0,E(a2) E(a,a1)=0,fort≠S ARMA模型的平稳性条件 ■如果aa)≠0. for lzk 1,那么ARMA模型定义了唯一的二阶平稳解 O(B) y=+ a,≡L+ ①(B) ∑v ARMA模型的可逆性条件 ■如果∞)≠0, for zks1,那么ARMA模型能够唯一地表达成如下的无穷阶自回归模型的形式 O(B) eb)(y1-A)=∑z,(y/4) ARMA模型的自相关特征 ■任何一个平稳的ARMA模型的自相关函数都是呈指数递减的,即 CSk∞ ■因此自相关函数绝对可和 ∑ 平稳过程的谱函数 ■谱密度函数是定义在[x,上的偶函数且满足 R=f(a)elo da= f(a)cos( ok)d o k=0,±1,±2, 如果自协方差函数绝对可加, f(o)=,∑ 2兀 Rc,f(0)=∑ 2T k R ARMA模型的谱密度函数丌≤O≤丌; 2zΦ(e 于是 0 2Φ(l