计量经济学试题+答案(2).docVIP

精品文档 6-23．某联立方程计量经济学模型有 3 个方程、 3 个内生变量（ y1 ， y2 ， y3 ）、3 个外生变 量（ x1 ， x2 ， x3 ）和样本观测值始终为 1 的虚变量 C，样本容量为 n。其中第 2 个方程： y201x1 2 y3 3 x3u2 为恰好识别的结构方程。 要求：（ 1 ）写出用 IV 法估计该方程参数的正规方程组； （ 2 ）用 ILS 方法估计该方程参数， 也可以看成一种工具变量方法， 指出工具变量是如 何选取的，并写出参数估计量的矩阵表达式； （ 3 ）用 2SLS 方法估计该方程参数，也也可以看成一种工具变量方法，指出 y3 的工 具变量是什么，并写出参数估计量的矩阵表达式； （1 ）将方程写成标准形式： y2 2 y3 01 x13 x3u2 n n y2 i x2i ( ?2 y3 i ?0 ?1x1i ?3 x3i ) x2i i 1 i 1 n n y2 i ( ?2 y3i ?0 ?1 x1i ?3 x3i ) i 1 i 1 n n y2i x1i ( ?2 y3i ?0 ?1 x1i ?3 x3i ) x1i i 1 i 1 n n y2i x3i ( ?2 y3i ?0 ?1 x1i ?3 x3i ) x3i i 1 i 1 （ 2 ）用 ILS 方法估计方程参数，用（ C， x1 ， x2 ， x