最新上海交通大学管理学院《金融工程学》习题.docxVIP

WORD格式整理版 WORD格式整理版 学习指导参考 学习指导参考 一、大作业： 本课程共包括3次大作业，旨在培养学生分析实际问题和解决实际问题能力。 要求学生自己 实践与尝试，自己去调查、分析和计算，可以进行分组，进行学习小组交流、讨论，形成小组意 见，课堂上安排小组代表作简要介绍，任课教师点评和总结。 1、 设计“一个”新的金融产品。 2、 计算一个具体的投资组合风险（例如 VaR以及解决风险的方法。 3、 选择一个具体的金融产品定价（例如权证或者银行的理财产品）。 二、课后习题 第1章 金融工程概述 1、 请论述学习金融工程的三个基本目标，并举例说明。 2、 根据已有的金融工程几个代表性定义，请阐述你对这几个定义的理解和看法。 3、 请论述中国开展金融衍生产品交易的意义及其面临的问题。 第2章无套利定价原理 8 %,另外存在两种风险证券 A 8 %,另外存在两种风险证券 A和B，其价格变化情况 125105100⑻凤险证券A如图2-11，不考虑交易成本。 125 105 100 ⑻凤险证券A （b）凤险证券B 图2-11两种风险证券的价格变化情况 问题：（1）证券B的合理价格为多少呢？ （2）如果 B的市场价格为110元，是否存 在套利机会？如果有，如何套利？ （3）如果存在交易成本，例如，每次卖或买费用均为1元， 结论又如何？ 2、假设无风险借贷半年利率 r = 4 %（