c1时间序列分析入门.ppt

例： AR(2) 的自相关函数 t t t t x x x ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 1 1 2 2 1 1 ? ? ? ? k k k ? ? ? ? ? 取 k =1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 取 k =2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 ) 1 ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 取 k =3 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 2 2 1 3 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? AR(p) 自相关函数的拖尾性 ? 对 AR( p ) 模型，其自相关函数不能在某一 步之后为零（截尾），而是按指数衰减， 称其具有 拖尾性 举例 t t t y y ? ? ? ? ? 1 9 . 0 2 1 0 ρ k k k k 9 . 0 ? ? t t t y y ? ? ? ? ? 1 9 . 0 2 的序列 t y t 20 ④ 偏自相关函数 p p p p p p p p ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 耶尔 - 瓦克尔 (Yule-Wa