商业银行信用风险的管理.docVIP

XX 大学 大数据时代下商业银行信 用风险管理 论文 XXX 2012/12/23 大数据时代下商业银行信用风险管理 摘 要 美国次贷危机引发了大数据时代下商业银行信用风险管理的反思。信用风险是银行业面对的主要风险之一，如何有效地度量和管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题，本文简要介绍了传统的信用风险度量方法和现代信用风险度量模型，在此基础上提出基于新巴塞尔协议的商业银行信用风险管理和基于信用衍生产品的商业银行信用风险管理方法，以期对我国商业银行信用风险管理有所启示。 关键词 次贷危机，信用风险传染，信用风险，信用风险度量，信用风险管理 一． 引言 从单一的信贷市场风波发展为全球性金融危机造成美国次贷危机破坏力一再升级，房地美和房利美被美国政府强行“国有化” ，雷曼兄弟申请破产，美林被收购，高盛和摩根史丹利转型为银行控股公司，美国最大储蓄银行华盛顿互惠银行被收购。关键是信用风险的大爆发，动摇了金融体系稳定的基础。此次危机是因债券市场和衍生品市场引发的，但其基础却是美国的次级住房按揭贷款，导火索和根源都是贷款这个基础资产的风险集中爆发。 首先，信用社会的基础要求当事人有足够的动力来履约，但这一基础被削弱了。第 二，信贷消费成为普遍的生活方式和经济特征，加深了信用风险的影响程度，第三，金 融机构房地产信贷的过快增长和信贷标准降低，导致信用风险过快积累并最终爆发。仅 有上述两项还