1.数据包络分析法模型和应用综述.docx

数据包络分析法模型与应用研究进展 袁 群 1 （上海海事大学 上海 200135） 摘要： 介绍了数据包络分析方法的基本思想和模型，阐述了 DEA方法在多个领域的研究应用 状况，总结了国内外近二十年来 DEA方法的研究成果，并对该方法的发展作一展望。 Overview of basic ideas and models for DEA Yun Qun (Shanghai Maritime University , Shanghai 200135, China) Abstract The paper gives an overview of basic ideas and models for DEA, related some applications and main research results in the field. Finally, the directions of research areas in the future are given. Key words DEA; Model ; application 前言 1978 年 , 著名运筹学家 A. Charnes 提出了基于相对效率的多投入多产出分析法—— —数据包络分析法 [1] (DEA , data envelopment analysis) 。 DEA是以凸分析和线性规划为 工具发展起来的一种效率评价方法， 根据输入输出动态地调整模型权重指标， 使模型具有可 变性，符合动态评价的要求。 DEA特别适用于具有多输入多输出的复杂系统 [2] ，这主要体现在以下两点： DEA以决策 单元各输入输出的权重为变量， 从最有利于决策单元的角度进行评价， 从而避免了确定各指 标在优先意义下的权重； 假定每个输入都关联到一个或多个输出， 而且输入输出之间确实存 在某种关系，使用 DEA方法则不必确定这种关式的显示表达式。因此， DEA方法排除了很多 主观因素，具有很强的客观性。 1基金项目： 本文得到国家自然科学基金（和上海市教委基金（ 2008077）共同资助 作者简介： 袁 群(1971-), 女, 江苏金坛人 , 上海海事大学副教授 , 博士 , 研究方向为交通运输规划与管理。 通讯地址：（ 200135）上海市浦东新区苗圃路 466 弄 17 号 301 TEL:021Email:qunyuan@cct.shmtu.edu.cn 1 1988魏权龄将 DEA理论引入中国，在专著 [3] 中严格、系统地论述了 DEA方法与模型。由于 DEA 方法不需要预先估计参数 , 在避免主观因素和简化运算、 减少误差等方面有着不可低估 的优越性， DEA 的首次成功运用是评价为弱智儿童开设的公立学校项目，近年来 DEA的应用 范围不仅扩展到军用飞机的飞行、基地维护与保养、陆军征兵、城市评价 [4] 等方面 , 而且在 金融机构、 电力企业、 私人商业公司及公共事业的评价中也得到成功的运用。 另外 DEA 方法 还被应用在学校评价、森林规划以及棉纺工业、冶炼工业、教育科研机构的评价研究中 [5] 。 DEA基本思想与模型研究进展 1978年A.chames等人以单输入单输出的工程效率概念为基础提出了第一个 DEA模型一 2 [1] ，它是以分式形式给出的， 用于评价生产决策单元 DMU（decision making units), C R模型 的规模且技术有效性。 DEA基本思路 [6] 是把每一个被评价单位作为一个决策单元 DMU,再由众 多DMU构成被评价群体 , 通过对投入和产出比率的综合分析 , 以 DMU的各个投入和产出指标 的权重为变量进行评价运算 , 确定有效生产前沿面 , 并根据各 DMU与有效生产前沿面的距离 状况 , 确定各 DMU 是否 DEA 有效 , 同时还可用投影方法指出非 DEA 有效或弱 DEA 有效 DMU的 原因及应改进的方向和程度。 2.1 C2R模型 [1] 、 [6] 设有 n 个生产决策单元 DMU j ( j , 1,2, n) , 每个 DMU 都有 m 种类型的输入 ( 表 示对资源的耗费 ) X j min T 以及 s 种类型的输出 ( 表明成效的信息量 ) T ( x1 j , x2 j , xnmj ) Yj ( y1 j , y2 j , ymj ) , 则第s.t. 个DMUX的效率评S估模型：X j 0 , j0 j 1 j j n , max Ynj j S Yj 0 , s.t. j 1 X j j S X j 0 , S 和S 。其对 其中 θ表示投入缩小比率 , λ 表示决策单元线性组合的系数，松弛变量 偶形式为： j j 10