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信用风险度量技术的发展 信用风险，是指交易对手或债务人不能正常履行合约或信用 品质发生变化而导致交易的另一方或债权人遭受损失的可能性。 狭义的信用风险指交易对手或债务人到期不能履行合约义务的 违约风险（ default risk ）；广义的信用风险还包括由于交易对 手或债务人信用品质变化的不确定性所引起的信用价差风险。 贷款信用风险是商业银行信用风险的主要来源。 为了降低信 用风险，确保其利润空间，银行必须及时掌握贷款企业动态，有 效评估其信用水平， 防止贷款逾期或呆账的发生。 而及时有效发 现贷款企业的早期风险则有赖于发展一套明确、 客观的信用风险 评价模型， 仔细评估贷款企业的信用， 使其在有限可贷资金限制 下，随着信用风险的降低，增加银行的贷款利润。国外银行凭借 成熟的信用评级制度以及翔实的企业违约率数据， 建立了众多完 善的信用风险评估定量模型， 为银行的信用风险管理提供了科学 决策依据。本文将对商业银行信贷过程中采用的信用风险度量技 术做一个较为详细的梳理。 一、传统的信用风险评估技术 （一）专家信贷 背景：在计算机技术不是很发达甚至没有兴起， 信贷评价技术相对落后时，信贷几乎全部是依靠专家人员进行评定的， 特点：① 6C原则：品格（ character ）；能力（ capacity ）； 资本（ capital ）；担保品（ collateral ）；环境（ con