协整检验以以及误差修正模型实验指导.docxVIP

文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 实验八 协整检验及误差修正模型实验指导 一、实验目的 理解经济时间序列之间的理论关系， 并学会用统计方法验证他们之间的关系。 学会验证 时间序列存在的不平稳性，掌握 ADF 检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致虚假回归问题，掌握为解决虚假回归问题引出的协整检验，协整的概念和具体的协整检验过程。 协整描述了变量之间的长期关系， 为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在， 掌握误差纠正模型方法。 二、基本概念 设随机向量 X t 中所含分量均为 d 阶单整，记为 X t : I( d ) 。如果存在一个非零向量 β，使得随机向量 Yt βXt ~ I d b ， b 0 ，则称随机向量 Xt 具有 d,b 阶协整关系， 记为 X t : CI( d,b ) ，向量 β被称为协整向量。特别地， yt 和 xt 为随机变量，并且 yt ， xt ~ I (1)，当 t yt ( 0 1xt ) ~ I(0) ，即 yt 和 xt 的线性组合与 I(0) 变量有相同的统计 性质，则称 yt 和 xt 是协整的， 0 , 1 称为协整系数。更一般地，如果一些 I(1) 变量的线 性组合是 I(0) ，那么我们就称这些变量是协整的。 三、实验内容及要求 1、实验内容 用 Eviews5.1 来分析