各态历经性与随机试验.ppt

第 4 章 各态历经性与随机实验 2020/1/30 2 目录 4.1 各态历经性 4.2 参数的估计与测量方法 4.3 随机模拟方法与实验 4.4 简单随机数的产生方法 2020/1/30 3 为什么要研究各态历经性？ ? 要得到随机过程的统计特性，需要观察大量 的样本函数； ? 求统计平均的试验工作量很大，处理方法也 很复杂； ? 随机信号具有各态历经性时，对统计特性的 测量与实验只需要在其一个样本函数上进行 即可。 2020/1/30 4 ? 各态历经性的定义 ：在一定条件下，随机信号的 任何一个样本函数的 时间平均（观察时间足够 长） ，从概率意义上 趋近于或等于统计平均值 （或集平均） ，称为各态历经性 (Ergodicity)( 或埃 尔哥德性或遍历性 ) 。 ? ? ? ? ? ? 1 , , ( ) 2 T T T A X t X t dt E X t T ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.1 各态历经性 2020/1/30 5 各态历经性或遍历性的理解 ? 随机过程的各样本函数都同样经历了随机 过程的各种可能状态，或者说彷佛“遍历” 信号的全部状态； ? 从随机过程的任何一个样本函数都可以得 到随机过程的全部统计信息； ? 任何一个样本函数的特性可以充分代表整 个随机过程的特性。 2020/1/30 6 名称 分类依据 基本特征 均值各态历经 信号均值 样本统计平均＝ 样本时间平均 相关函数各态历经 相关函数 样本统计相关函数＝ 样本时间相关函数 一阶分布各态历经 一阶概率分布 一阶概率分布＝ 一阶分布时间平均 各态历经性的分类 2020/1/30 7 ? 如果随机信号的 所有参数 都具有各态历经 性，则称该信号为严格（或狭义）各态历 经的。 ? 如果随机信号的 均值和相关函数 同时具有 各态历经性，则称该信号为广义各态历经 的或广义遍历的，简称为各态历经的或遍 历的。 严格各态历经和广义各态历经 2020/1/30 8 各态历经过程或遍历过程的实际应用 ? 一般随机过程的时间平均是 随机变量 ，但各态历经 ( 或 遍历 ) 过程的时间平均为 确定量 ，因此可用任一样本函数 的时间平均代替整个过程的统计平均，在实际工作中， 时间不可能无限长，只要足够长即可。 ? 例如，测量接收机的噪声，用一般的方法，需要在同 一条件下对数量极多的相同接收机进行测量和记录，然 后用统计方法计算出所需的数学期望、相关函数等数字 特征，对输出噪声做长时间记录，然后用统计方法计算 数字特征。若利用随机过程的各态历经性，则只要一部 接收机，在环境条件不变的情况下，对输出噪声做长时 间记录，然后用求时间平均的方法求出数字特征。 2020/1/30 9 各态历经（或遍历）过程与平稳过程的关系 ? 各态历经 ( 或遍历 ) 过程必须是平稳的，而平稳过程 不一定是各态历经（或遍历）的 。 ? 只有平稳随机过程才可能具有各态历经性 ? 在通信系统中所遇到的随机信号和噪声，一般均能 满足各态历经条件。 2020/1/30 10 ? ? ? ? ( ) ( ) ; E X t x t f x t dx ?? ?? ? ? 实验数据 : （一段）样本函数 X(t, ξ ) ? ? ? ? 1 2 1 2 1 2 , ; , X R x x f x x t t dx dx ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? 均值和相关函数为： 随机信号的统计均值和统计相关函数 2020/1/30 11 由随机信号的某一样本函数 X(t, ξ ) 测量均值 E[X(t)]=m(t) , ? ? ? ? 1 , , 2 T T T A X t X t dt T ? ? ? ? ? ? ? ? ? 称为局部时间平均，当 T 足够大，上式趋于 E[X(t)] 。 ? ? ? ? 1 2 T T T A dt T ? ? ? 均值各态历经性 其中 ， 称为局部时间平均算子。 当 T→∞ 时，上式变为全局时间平均（或算术平均）。 ? ? ? ? ? ? 1 lim lim 2 T T T T T A A dt T ? ?? ?? ? ? ? ，称为全局时间平均算子。 ? ? ? ? ? ? 1 , lim , lim , 2 T T T T T A X t A X t X t dt T ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?