系统性资产配置量化投资及Smart Beta策略-投资学论文-经济学论文.docxVIP

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2020-12-15 发布于江苏
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系统性资产配置量化投资及Smart Beta策略-投资学论文-经济学论文 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——　　对于目前流行的量化投资，指数基金，以及smart beta,相关网站已有些介绍（见[1],[2]）。量化投资的范围很广。在这里小编主要针对系统性资产配置（systematic asset allocation），属于中长线投资，发表一些个人想法。　　　　[Smart Beta]　　　　众所周知，beta在CAPM模型中衡量了相对于持有整个市场所带来的风险溢价（risk premium）的大小。整个市场通常用市场投资组合（market port