8-2-2样条回归计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 样条回归 样条回归 关于变量的非线性回归方程的特征之一 是 对的边际影响不是常数； 多项式回归可以使 对 的边际影响与 自身的取值有关，这种边际影响的数 值是逐点变化的； 变量的交互作用可以使 对 的边际影 响受到另外一个变量取值的影响； 样条回归 如何使得 对 的边际影响在自己的特 定取值范围内分段为常数呢？ 例：在不同年龄阶段年龄对收入的不同影响 样条回归的关键在于根据 的分段取值定 义虚拟变量，再将此虚拟变量与 作交互。 income   age  d  d  d age  d age  ① 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 Define : d1 1 if 18age  22 d2 1 if age 22 ① 0 0 E income age   age if age 18   1 1   age if 18age  22 2 2   age if age 22