11.2计量经济学导论.pdf

下载文档

4
0
约2.21千字
约 8页
2020-12-17 发布于广东
举报
版权申诉
保障服务

11.2计量经济学导论.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

对外经济贸易大学计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 ARCH类模型 ARCH模型定义 ARCH(q)  h  t t t 2 2 h       t 0 1 t1 q tq 其中v 是独立同分布白噪声过程，并且 t E （v | I ）= 0,var(v | I )= 1 t t-1 t t-1 a 0,a 0，j = 1,...,q,a +a +...+a 1 0 j 1 2 q ARCH(q)模型  h v t t t 2 h v 2 t t t 2 h v 2  h h t t t t t 2 h  h (v 2 1) t t t t 2 2 h     ...  t 0 1 t 1 q tq 2 2 2      ...   w t 0 1 t 1 q t q t w h (v 2 1) t t t ARCH(1) { }是ARCH(1)模型 t  h  t t t h   2 t 0 1 t1 ARCH(1) 该过程表明,如果 异常的偏离他的条件期 t-1 望0 ，那么 的条件方差要比通常情况下大，所 t 以有理由预期 会比较大。这样使得下一期的方 t 差比较大。反之如果 异常的小，那么条件方 t-1 差要比通常情况下小，所以有理由预期 会比较