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系统辨识大作业
最小二乘法及其相关估值方法应用
学号：2012302259
姓名：王家琦
基于最小二乘法的多种系统辨识方法研究
1. 最小二乘法的引出
在系统辨识中用得最广泛的 计方法是最小二乘法(LS)。
设单输入-单输出线性定 系统的差分方程为
( ) ( ) ( )
x k + a x k - 1 + … + a k - n
1 n
( ) ( ) ， ， ， ，⋯
= b u k + … + b u k - n k = 1 2 3
0 n
(5.1.1)
式中: ( )为随机干扰 ； ( )为理论上的输出值。 ( ) 只有通过观测
u k x k x k
才能得到，在观测过程中往往附加有随机干扰。x(k) 的观测值y(k)可表
示为
( ) ( ) ( )
y k = x k + n k
(5.1.2)
式中: n(k)为随机干扰。由式(5.1.2)得
( ) ( ) ( )
x k = y k - n k
(5.1.3)
将式(5.1.3)带入式(5.1.1)得
( ) ( ) ( )
y k + a y k - 1 + … + a y k - n
1 n
n
( ) ( ) ( ) ( ) ∑
= b u k + b u k - 1 + … + b u k - n + n k + a (k - i)
0 1 n i
i = 1
(5.1.4)
我们可能不知道n(k)的统计特性，在这种情况下，往往把n(k)看做
均值为 0 的白噪声。
设
n
ξ(k) = n(k) + ∑ a (k - i)
i
i = 1
(5.1.5)
则式(5.1.4)可写成
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