时间序列平稳稳性检验.pptVIP

第十章伪回归和单位根 本章结构 第一节时间序列及其平稳性 第二节时间序列平稳性检验 第三节时间序列的单积和协积 第一节时间序列及其平稳性 时间序列数据和随机过程 、经典计量分析和时间序列的平稳性 三、时间序列非平稳和伪回归 时间序列数据和随机过程 计量经济分析中的截面数据是在同一时点抽样 统计得到的,可以理解为一个随机变量反复抽 样的结果。 时间序列数据则是在不同时间观测或统计的数 据,不能看作同一个随机变量生成的,不能看 作与截面数据一样的同一个随机变量的反复抽 样,而应该看作不同随机变量生成的,看作是 个随机过程的一个实现。 所谓随机过程就是一系列具有顺序性和内在联 系的随机变量的集合。 随机过程一般定义为随机变量族{X(,t∈}, 其中7是给定的实数集,对应每个t∈T的X(t) 是随机变量。 当进一步明确参数垗代表时间,7是整数集合时, 离散型随机过程{X(,t=0,+1,+为“时间 序列” 二、经典计量分析和时间序列的平稳性 计量经济回归分析的参数估计及相关推断检验, 都是建立在随机变量总体均值、方差推断基础 上的。 如果使用的是截面数据,那么因为截面数据是 个随机变量的抽样结果,因此根据中心极限 定理等,可以用截面数据的样本均值和方差推 断随机变量的总体均值和方差,以此为基础的 计量回归分析和预测是有效的。 当计量分析使用的数据是时间序列数据时,情 况就会有