时间序列中中ARMA模型.pptVIP

ARMA模型的概念和构造 ARIMA模型的基本内涵 、ARMA模型的概念 自回归移动平均模型( autoregressive moving average models,简记为ARMA模 型),由因变量对它的滞后值以及随机 误差项的现值和滞后值回归得到。 包括移动平均过程(MA)、自回归过程 (AR)、自回归移动平均过程 (ARMA)。 ARIMA模型的概念 移动平均过程 1.移动平均(MA)过程的表示: Yt=u+Et+618t-1+028t-2+.+0gEt-g 其中u为常数项,为白噪音过程 引入滞后算子L,原式可以写成 Y=+∑OLE+st或者Y=u+O(L)Et O()=1+O1I+O2L2+.+O4I8 ARIMA模型的概念 2MA(q)过程的特征 . E(Yt=u 2.var(Y=(1+12+02+.+2)o2 3.自协方差 ①当kq时yk=0 ②当kq时%k=(6k+6k++626k+2+…+6k) 对于任意的,MA(q是平稳的 ARIMA模型的概念 自回归(AR)过程 1.自回归(AR)过程表示为: Y=c+φnYt1+φ2Yt2+…pYtp+vt 其中为{v}为白噪音过程 ■引入滞后算子,则原式可写成 9(L)Yt=c+v其中 (L)=1-12L2-.-pI ARIMA模型的概念 2AR(p过程平稳的条件 如果特征方程 1-dZ-φ2z2-…-dnZP