自相关的检验与修正(1).docxVIP

实验 2 自相关的检验与修正 一、实验目的： 掌握自相关模型的检验方法与处理方法 .。 二、实验内容及要求： 表 1 列出了 1985－ 2007 年中国农村居民人均纯收入与人均消费性支出的统计数据。（ 1）利用 OLS 法建立中国农村居民人均消费性支出与人均纯收入的线性模型。 （ 2）检验模型是否存在自相关。 （ 3）如果存在自相关，试采用适当的方法加以消除。 表 1 1985－ 2007 年中国农村居民人均纯收入与人均消费性支出 (单位：元 ) 全年人均纯收入 全年人均消费性支 消费价格指数 出 年份 （现价） （现价） （1985=100） 1985 397.6 317.42 100 1986 423.8 357 106.1 1987 462.6 398.3 112.7 1988 544.9 476.7 132.4 1989 601.5 535.4 157.9 1990 686.3 584.63 165.1 1991 708.6 619.8 168.9 1992 784 659.8 176.8 1993 921.6 769.7 201 1994 1221 1016.81 248 1995 1577.7 1310.36 291.4 1996 1923.1 1572.1 314.4 1997 2090.1 1617.15 322.3 1998 2162 1590.33 319.1 1999 2214.3 1577.42 314.3 2000 2253.4 1670 314 2001 2366.4 1741 316.5 2002 2475.6 1834 315.2 2003 2622.24 1943.3 320.2 2004 2936.4 2185 335.6 2005 3254.93 2555 343 2006 3587 2829 348.1 2007 4140 3224 366.9 实验如下： 首先对数据进行调整，将全年人均纯收入和全年人均消费性支出相应调整为全年实际人均纯收入和全年实际人均消费性支出。 图 1 1、用 OLS 估计法估计参数 图 2 图 3 图形分析： 图 4 从图 4 中可以看出，中国农村居民人均消费性支出与人均纯收入存在着显着的正相关关系。 估计回归方程： 从图 3 中可以得出，估计回归方程为： Y=56.21878+0.698928X t=(3.864210)(31.99973) R2=0.979904 F=1023.983 D.W.=0.409903 2.自相关检验 （ 1）图示法 图 5 从图 5 中，可以看出残差的变化有系统模式， 连续为正或连续为负， 表示残差项存在一阶正 自相关。 （2）DW 检验 从图 3 中可以得到 D.W.=0.409903 ，在显着水平去 5% ， n=23 ， k=2 ， dL =1.26, d U=1.44 。 此时 0D.W. d L，表明存在正自相关。 （ 3） B-G 检验 图 6 从图 6 中可得到， nR2 =14.90587 ，临界概率 P=0.0006 ，因此辅助回归模型是显着的，即存 在自相关性。又因为 ， et-1 ， et-2 的回归系数均显着地不为0 3.自相关的修正 使用广义差分法对自相关进行修正： 图7 对原模型进行广义差分，得到广义差分方程： Y t-0.815024Y t-1 =β 1（ 1-0.815024 ） +β2 （ Xt -0.815024X t-1） +u t 对广义差分方程进行回归： 图 8 从图 8 中可以得出此时的 D.W.=1.324681 ，在取显着水平为 5% ，n=23 ，k=2 ，dL =1.26, d U =1.44， 模型中 dL DWd U ，此时不能确定是否存在自相关。 在广义差分法无法完成修正的情况下，现建立对对数模型： 图9 对双对数模型进行调整： 图 10 图 11 从图 11 中可以得出此时的 D.W.=1.985950 ，在取显着水平为 5% ， n=23 ， k=2 ， dL =1.26, dU=1.44 ，模型中 dU DW4-d U ，此时不存在自相关。由此完成对自相关的修正。