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第七章 ARCH模型的计量步骤.pptxVIP

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  • 2021-01-16 发布于广东
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第七章 ARCH模型的计量步骤.pptx

    第七章 ARCH 模型的计量步骤 实验目的：考察 2000～2010 上证指数的集群波动现象，以对数形式 进行分析。; ;长的时间内非常小（例如 500～1500 期间），在其他一些较长的时间内非常大（例 如 1750～2250），这说明残差序列存在 ARCH 或者GARCH 效应的可能性较大。 5.条件异方差检验：view——residual diagnostics——heteroskedasticity test。选择 ARCH test。滞后期选择 10 期，如图：;New Object/;方差方程：;6

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