山东省2015年期货从业资格：期货套利的基本策略模拟试题.pdfVIP

山东省 2015 年期货从业资格：期货套利的基本策略模拟试 题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、大豆提高套利的做法是__。 A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约 C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约 2、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监 局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司 欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。 A．予以批准 B．不予批准 C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围 3、某期货交易所会员现有可流通的国债 200 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的 实有货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A．200 B．50 C．160 D．240 4、我国期货交易所会员必须是（）。 A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人 5、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。 A．中国证监会 B．公司住所地中国证监会派出机构 C．财政部 D．地方财政局 6、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。 A．1 B．2 C．3 D．5 7、某套利者以 63200 元/吨的价格买入 1 手 (5吨/手)10 月份铜期货合约，同时以 63000 元/ 1 吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格 分别为 63150 元/吨和 62850 元/吨。最终该笔投资的结果为__。 A．价差扩大了 100 元/吨，赢利 500 元 B．价差扩大了 200 元/吨，赢利 1000 元 C．价差缩小了 100 元/吨，亏损 500 元 D．价差缩小了 200 元/吨，亏损 1000 元 8、6 月 5 日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股 票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 15000 点，恒生指数的合约乘数为 50 港元，假定市场利率为 6%，且预计 1 个月后可收到 5000 港元现金红利，则此远期合约的合 理价格为__。 A．15000 点 B．15124 点 C．15224 点 D．15324 点 9、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。 A．有合格的经营场所和业务设施 B．有健全的风险管理和内部控制制度 C．公司实际控制人具有持续盈利能力 D．实缴资本全部为货币出资 10、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息，回答下列问题： 根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂 停营业处分后，应当（）。 A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B．参加协会组织的专项后续职业培训 C．自我反省，公开道歉 D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为 11、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。 A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算 12、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职 资格还要经过（）的批准。 A．中国证监会