计量经济学计算题解法汇总..docVIP

计量经济学：部分计算题解法汇总 1、求判别系数—— R^2 已知估计回归模型得 ? 2 2 Y i =81.72303.6541 X i 且 ， ， （ X － X ）＝ 4432.1 （ Y － Y ）＝68113.6 答：判定系数： 2 b12 ( X X )2 3.65412 4432.1 R (Y = =（3 分） Y )2 68113.6 相关系数： r R 2 0.8688 0.9321 分） （ 2 2、置信区间 有 10 户家庭的收入（ X，元）和消费（ Y，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（ X）与消费（ Y）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费 Y 对收入 X 的回归直线的 Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X C R-squared . dependent var Adjusted F-statistic R-squared Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) （ 1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （ 2）在 95%的置信度下检验参数的显着性。（ t0.025 ， (10) 1.8125 ， (10) 2.2281 t0.05 t0.025 (8) 2.3060 ， t0.05 (8) 1.8595 ） （ 3）在 90%的置信度下，预测当 X＝45（百元）时，消费（ Y）的置信区间。（其 中 x 29.3 ， (x x) 2 992.1） 2 答：（ 1）回归模型的 R ＝，表明在消费 Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到 90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。 （ 2 分） ? 0.2023 （2）对于斜率项， t b1 t0.05 (8) 1.8595 ，即表明斜率项显着不为 0， ? 8.6824 0.0233 s(b1 ) 家庭收入对消费有显着影响。 （2 分）对于截距项， ? 2.1727 b0 t0.05 (8) 1.8595 ，即表明截距项也显着不为 0，通过了显着性 t 3.0167 ? 0.7202 s(b0 ) 检验。（ 2 分） 3） Yf =+× 45＝（ 2 分） t0.025 1 ( xf x )2 1.8595 2.2336 1+ 1 (45 29.3)2 （2 分） (8) ?1 ( x x) 2 10 992.1 4.823 n 90%置信区间为（， +），即（，）。（ 2 分） 注意： a 水平下的 t 统计量的的重要性水平，由于是双边检验，应当减半 3、求 SSE、 SST、 R^2 等 已知相关系数 r ＝，估计标准误差 ?＝8 ，样本容量 n=62。 求：（ 1）剩余变差；（ 2）决定系数；（3）总变差。 答：（ 1）由于 ?2 et2 ， RSS et2 (n 2) ?2 (62 2) 8 480 。（ 4 分） n 2 （2） R2 r 2 0.62 0.36 （ 2 分） （3） TSS RSS 480 （4 分） 1 R2 1 750 0.36 4、联系相关系数与方差（标准差） ，注意是 n-1 在相关和回归分析中，已知下列资料： X2＝16， Y2＝10， n=20， r=0.9， (Y i -Y) 2 =2000 。 1） 计算 Y 对 X 的回归直线的斜率系数。（ 2）计算回归变差和剩余变差。 （3）计算估计标准误差。 答：（ 1） cov(x, y) 1 ( x x )( y y) r 2 2 ＝0.9 16 10＝ n 1 t t x y ( x x)( y y) (20 1) 11.38 216.30 （2 分） t t (xt x) 2 ( xt x )( yt y ) 216.30 5.37 （ 2 分） r ( yt y )2 0.9 2000 ? ( xt x )( yt y) 216.30 7.50 （ 1 分） 斜率系数： b1 (xt x) 2 5.372 2） R2=r 2==， 剩余变差： RSS et2 ( yi y )2 2000（ 1 分） 总变差： TSS＝ RSS/(1-R 2)=2000/= （ 2 分） 2 et2 2000 （ 2 分） （3） ? n 2 111.11 20 2 有个疑问 注意：用 Eviews 或者是 SAS给出的结果中可以不用查表求 t 值，因为用概率求解是同样的 结果。 推导出一个 ? 求解的公式： 1 ? xy x * y 1 x2 2 x 两边