第5章商业银行现金资产与流动性管理 .pptx

第五章;学习目的及要求：;一、商业银行现金资产的构成;1.库存现金;案例1：小镇银行总经理亲自驱车押运钞票;库存现金的管理方法;2.存放中央银行款项;我国人民币存款准备金制度（1984年）;人民币法定存款准备金按旬考核;外汇法定存款准备金按月考核;3.存放同业及其他金融机构款项;二、商业银行流动性需求与来源;流动性的需求：;流动性的供给：;金融机构的净流动性头寸;流动性有很强的时间性，有些流动性需求是即刻的。而长期流动性需求受季节性、周期性和趋势性因素的影响。管理者预测到这些长期流动性需求后，将会利用比即期需求更广泛的资金来源来满足流动性需求。 在任意给定时点，流动性需求很少与流动性供给相同，金融机构必须不断处理其流动性赤字或盈余问题。另外，流动性和盈利性之间存在着一个替代取舍。 ;例1：假设某银行下周将面临下述的现金流入和现金流出： ①预期存款提现总额为3300万；②预期客户偿还贷款总额为1.08亿；③经营费用约需支付现金近5100万；④承诺的新贷款请求达2.94亿；⑤银行资产出售计划为1800万；⑥新存款总计为6.7亿；⑦估计从货币市场借款4300万；⑧非存款服务收入将达2700万；⑨估计偿还银行以前的借款总计2300万；⑩计划向银行股东支付股利1.4亿。;三、商业银行流动性风险的成因;1.资产负债的错配;案例2：美国储贷协会危机;案例2：美国储贷协会危机;案例2：美国储贷协会危机;案例3：人民币升值预期下远期结汇增多外币贷款难求：商业银行外币流动性趋紧;2.其他风险对流动性的影响;案例4：英国北岩银行国有化;案例5：美国大陆银行破产重组;案例5：美国大陆银行破产重组;案例5：美国大陆银行破产重组;案例6： 2001年“9.11”恐怖袭击后 的流动性短缺;案例6： 2001年“9.11”恐怖袭击后 的流动性短缺;案例6： 2001年“9.11”恐怖袭击后的 流动性短缺;四、商业银行流动性管理策略;1.资产流动性管理策略;1.资产流动性管理策略;2.借入流动性（负债）管理策略;3.平衡流动性管理策略;五、预测???动性需求;1.资金来源和使用法 比较计划期内的存贷款变化。 流动性盈余或赤字= △总存款- △总贷款 2.资金结构法 流动性需求 = 负债流动性需求 + 贷款流动性需求;1.资金来源和使用法;预测存款和贷款;用资金来源和使用法预测流动性缺口 单位：百万元;流动性缺口;练习一;2.资金结构法;2.资金结构法;2.资金结构法;用资金结构法估计流动性需求;练习2;六、商业银行流动性的评价;1.流动性风险监管指标; 流动性覆盖率≧100%;存贷比≦75% =各项贷款余额 / 各项存款余额 ×100% 流动性比例 ≧25% =流动性资产余额 / 流动性负债余额×100% ;2.市场评价;本章作业;2.Los Alamos第一国民银行已预测出在未来8个月里，其支票存款、定期和储蓄存款、商业和家庭贷款的状况如下表所示。用资金来源和使用法指出：如果这些预测正确，那么哪一个月可能有流动性赤字，哪一个月可能有流动性盈余。详细解释你将怎样处理每个月预测的流动性头寸。; 单位：百万美元;3.假设Abigail储蓄银行的流动性管理者估计，银行下个月发生4.3亿美元流动性赤字的概率为10%，3亿美元流动性赤字的概率为40%，2.3亿美元流动性盈余的概率为30%，4.25亿美元流动性盈余的概率为20%。银行估计流动性需求是多少？管理层该如何决策？;4.Your Dreams银行的资产负债表十分简单，见下表： （单位：百万美元） ; 尽管该资产负债表十分简单，但流动性管理者还是在储户提取5亿美元存款时面临了流动性挑战： （1）若使用资产管理法，出售证券来弥补存款的不足，该银行的规模将受到什么影响？ （2）若使用负债管理法来弥补存款的不足，该银行的规模又将受到什么影响?;5.Your Dreams银行的流动性管理者现需要现金来满足一些未曾预料到的贷款需求，贷款经理想要放出的贷款额为6亿美元。利用上题中的资产负债表回答下列问题： （1）若使用资产管理