毕业论文(基于Vague相似度量的股票组合选择策略-).docxVIP

陝筋寒工翠院 毕业论文初稿 题 目 基于Vague相似度量的股票组合选择策略 学生姓名 XXX 学号 XXXXXX 所在院（系） XXXX 专业班级 XXXX 指导教师 XX 学海无涯苦作舟! 学海无涯苦作舟! 摘要 在现代信息膨胀的时代，不确定的信息随时存在，不确定的事件随时发生，而在股票行业，股 票信息更是瞬息万变。为了判定这些不确定信息在某一动态区间是否完全一致或者近似一致，从而 提供一种最优的股票组合排序策略。我将运用 Vague相似度量知识着力介绍股票组合选择策略，借 助数学软件MATLAB进行实例分析，在 Vague集上讨论股票的组合排序得出最优策略。通过对本 课题的研究掌握运用 Vague集来处理不确定信息的基本方法，并试图寻找一种能更好地解决不确定 信息实际问题的分析研究方法和思路。 股票组合投资是对股票投资风险规避的主要方法，其中对各种股票组合投资策略的优劣评价是 其关键。现对二级市场上同一行业内的不同股票进行投资价值分析是一个系统综合评价问题。本文 从评价指标的选择、单项指标的评价、多项指标的综合评价和属性识别准则四部分来阐述属性测度 理论在股票投资价值分析中的应用。特别需要指出的是股票投资价值评价指标体系的建立和指标权 重的确定应用 Vague集相似度的理论和方法。本文提出一种新的基于 Vague集的风险组合投资排序 策略，给出了利用 Vague加权相似度量优化模型求解指标偏好权系数的方法；并通过实例对该方法 进行了验证，实验结果会得到股票的最优选择策略。 关键词：Vague集；相似性度量； 股票评价； 股票选择； 相似度量； 选择方法； 投资价值分 析；指标；评价体系； Based on the similarity measures Vague stock portfolio selection strategy Abstract In the modern information era of inflation, the uncertain information there at any time, the uncertain events occur at any time, and in stock industry, stock information is rapidly changing. In order to determine the uncertainty information in a dynamic interval is entirely consistent with or similar to the consistent, to provide the optimal order stock portfolio strategy. I will use the Vague similarity measures knowledge introduction to stock portfolio selection strategy, with the aid of mathematics soft MATLAB or C, case an alysis, Vague set in discussi on on the comb in atio n of stocks that sort the optimal strategy. Through the study of this project can use Vague set to deal with un certa in in formati on of the basic method, and trying to find a better solution not sure the analysis of practical problems in information research method and thi nki ng. In the sec on dary market for the same in dustry in the stock of differe nt in vestme nt value an alysis is a comprehe nsive evaluatio n system. This article from the select ion of evaluati on in dicators, and the evaluati on in dex, sin gle many in dex of comprehe nsive evaluatio n and attribute recog niti on criteria of four to ill