概率与统计：第十五讲 n维正态分布的性质.pptVIP

* * * 与泊松近似比较 * 切比不等式，粗糙，要求低 E(X),D(X), 中心极限定理，精确， * 概率与统计第十五讲 n维正态分布的性质 * 7. n维正态分布及其性质 定义: n维正态随机变量X 的联合概率密度函数为： 其中， 记作: * 性质: 设n维变量 则 1. 的均值矢量与协方差矩阵分别为： 2. 若 ， 相互独立的充分必要条件是 两两不相关，即协方差矩阵C 为对角矩阵。 3. 服从n维正态分布的充分必要条件是它的任何一个线性组合 服从一维正态分布 * 4.设n维正态变量 ，A是矩阵，B是n维矢量，即 则 是m维正态变量，即服从m维正态分布，且有 * 推论：若 * 设(X,Y)服从N(