第九章 资本资产定价模型.pdfVIP

第九章 资本资产定价模型 u资本 产定价模型（CAPM） u指数模型 PDF 檔案使用pdfFactory Pro 試用版本建立 第一节资本资产定价模型 无风险资产与风险 产之间的 本配置 最优风险 产组合 资本 产定价模型的假定 资本市场线（CML）与证券市场线（SML） PDF 檔案使用pdfFactory Pro 試用版本建立 一、无风险资产与风险资产之间的配置 （一）一种风险资产（组合）与一种无风险资产的组合 根据资产组合期望收益与方差的计算公式，可知 无风险资产F与风险资产P构成的组合C满足以下 方程式： E(r ) = yE(r ) + (1 - y)r c p f 1） s c = y s