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TSMODEL Algorithms
The TSMODEL procedure builds univariate exponential smoothing, ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), and transfer function (TF) models for time series, and produces forecasts. The procedure includes an Expert Modeler that identifies and estimates an appropriate model for each dependent variable series. Alternatively, you can specify a custom model.
This algorithm is designed with help from professor Ruey Tsay at The University of Chicago.
Notation
The following notation is used throughout this chapter unless otherwise stated:
Yt (t=1, 2, ..., n)
n
Univariate time series under investigation.
Total number of observations.
Model-estimated k-step ahead forecast at time t for series Y.
S The seasonal length.
Models
TSMODEL estimates exponential smoothing models and ARIMA/TF models.
Exponential Smoothing Models
The following notation is specific to exponential smoothing models:
Level smoothing weight
Trend smoothing weight
Damped trend smoothing weight
Season smoothing weight
1
2
TSMODEL Algorithms
Simple Exponential Smoothing
Simple exponential smoothing has a single level parameter and can be described by the following equations:
It is functionally equivalent to an ARIMA(0,1,1) process.
Brown’s Exponential Smoothing
Brown’s exponential smoothing has level and trend parameters and can be described by the following equations:
It is functionally equivalent to an ARIMA(0,2,2) with restriction among MA parameters.
Holt’s Exponential Smoothing
Holt’s exponential smoothing has level and trend parameters and can be described by the following equations:
It is functionally equivalent to an ARIMA(0,2,2).
Damped-Trend Exponential Smoothing
Damped-Trend exponential smoothing has level and damped trend parameters and can be described by the following equations:
3
TSMODEL Algorithms
It is functionally equivalent to an ARIMA(1,1,2).
Simple Seasonal Exponential Smoothing
Simple seasonal exponential smoothing has level and season parameters and can be des
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