天津大学概率论与数理统计多维随机变量31.ppt

第三章 多维随机变量 及其概率分布 主要内容： 1 、随机向量与分布函数 2 、离散型随机向量：联合概率分布律，边缘分 布，条件分布，独立性 3 、连续型随机向量：联合概率密度，边缘概率 密度，条件概率密度函数与独立性 4 、随机向量函数的分布 从其中随机抽取 一个学生，分别以 X 和 Y 表示其体重和身高 . 体重 X 身高 Y 很多随机现象需要用多个随机变量来描述 . 飞机的重心在空中的位置是由 三个随机变量 ( 三个坐标 ) 来确定的 . 类似多元函数微积分 , 从二维推广到多维 无实质性的困难，我们重点讨论二维随机变量 . 完全类似于上章中对一维随机变量的研究 , 我们将研究 多维随机变量及其分布 . 多维随机变量 作为一个整体的分布 平行于一维的结论 特有内容 : 变量之间的边缘分布、条件分布、独立性等 检察某大学的全体学生的身体状况 , 类比 转化 它是上一章内容的推广 . 定义 我们称 n 个定义在 同一个样本空间 上的随机变量的整体 X = ( X 1 , X 2 , … ， X n ) 为 n 维随机变量 或 n 维随机向量 . § 1 二维随机变量 注意与一维情形 的类比与对照 一、二维随机变量及其分布函数 ? 类似于一维随机变量可视为直线 ( 一维空间 ) 上的随机点 , 二维 随机变量可视为平面上 ( 二维空间 ) 的 随机点 . ? 下面研究的思路与一维一致 —— 使用 分布函数 , 概率分布 和 概率密度 等函数 , 来刻划作为一个整体的二维随机变量的统计规律 . 1. 二维随机变量 以下只讨论二维随机变量 ( X , Y ) . 也称为随机变量 X 与 Y 的 联合分布 . 以 ( x , y ) 为顶点 , 且位于该点左下方的无穷矩形 y x o ) , ( y x . { , } P X x Y y ? ?? ? ? 二元函数 } ) ( ) ( { ) , ( y Y x X P y x F ? ? ? ? ) ; ( 2 2 y Y x X P ? ? ? 2. 二维随机变量的分布函数 定义 1 设 ( X , Y ) 是二维随机变量 , , , R y x ? ? 称为二维随机变量 ( X , Y ) 的 分布函数 ， ) ) ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( 2 1 1 1 1 2 2 2 y x F y x F y x F y x F ? ? ? ? ) ; ( 2 1 y Y x X P ? ? ? ) ; ( 1 2 y Y x X P ? ? ? ) ; ( 1 1 y Y x X P ? ? ? 几何解释 F ( x, y ) 表示随机点 ( X , Y ) 落在 内的概率 . y x o y 2 y 1 x 1 x 2 ) , ( ) , ( ) , ( ) , 2 1 1 1 1 2 2 2 y x F y x F y x F y x F ? ? ? 1 2 ( ) P x X x ? ? 1 2 ) ; y Y y ? ? } 即 , 对任意固定的 y , F ( x , y ) 是单调不减函数 对任意固定的 x , F ( x , y ) 是单调不减函数 , F ( x, y ) ) , ( ?? ?? F 且 3. 二维随机变量分布函数的特征性质 2 0 ( 非负性 ) 3 0 ( 右连续性 ) 1 0 ( 单调不减性 ) . , ) , ( 是单调不减的 分别关于 y x y x F ); , ( ) 0 , ( ), , ( ) , 0 ( y x F y x F y x F y x F ? ? ? ? 4 0 , , 2 1 2 1 y y x x ? ? ? y x o ) , ( y x x x x 0 } ; { 2 1 2 1 ? ? ? ? ? y Y y x X x P ; 1 ? ) , ( lim y x F y x ?? ? ?? ? ? , 0 . 0 ) , ( , , 0 ) , ( , ? ?? ? ? ?? ? y F y x F x ) , ( ?? ?? F y x o . 0 ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( 2 1 1 2 1 1 2 2 ? ? ? ? y x F y x F y x F y x F ) , ( 2 1 y x ) , ( 2 2 y x ) , ( 1 2 y x . . . . ) , ( 1 1 y x 请自读 P84 例 1 一维随机变量的特征性质？ 规范性 ) , 1 0 ? ? 解 ⑴ ⑴ 确定 A , B , C 的值 ; ⑵