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- 2021-01-29 发布于山东
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2010—2011 学年第一学期 2007 应用数学
《时间序列分析》试卷
A 答案
一 （18
分，每空
1 分）
1 Xt
1 X t 1
2 X
t 2
at
1at 1
偏自相关函数；自相关函数
矩估计法、最小二乘估计法、极大似然估计法
B
1 ；0
6 i 1, i 1,2, n
7 m
8 利用序列图进行判断；利用样本自相关函数 ?k 进行平稳性检验；利用单位根检验进行
判断
?
2
2
2
1
1.96
2
9 Xt l
a (G0
G1
Gl 1 )
存在
使得预测误差的均方値达到最小
(1 BS )D
（ 8 分，每小题 1 分）
错；2错；3对；4对；5 错；6 错；7 错；8对三 （ 12 分，每小题 2 分）
1 (1) X t (1 0.8B 0.5B2 ) at ； (2) (1 0.5B) Xt 1 (1 1.2 B 0.4B2 ) at
2 (1) 稳定；（ 2）稳定
3 （ 1） G1 0.5,G2 0.25 ; (2) G1 0.5, G2 0
四（4分）
AR{1}
五 （12 分）
1）
?
(1)
E(X4 X3 ,X2,X1)
X3
E([10
0.6X3
0.3X2
a4 ] X3 , X 2 , X1 ) ；（ 2 分）
10
0.6
97.2
0.3
96
96.12
?
(
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