计量经济学期末试题共享.docxVIP

优质文档 PAGE 页码页码/NUMPAGES 总页数总页数 一、判断正误（20分） 1. 随机误差项和残差项是一回事。.（ F ） 2. 给定显著性水平a及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设（ F ） 3. 利用OLS法求得的样本回归直线通过样本均值点。.（ T ） 4. 判定系数。.（ F ） 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ） 6. 双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ） 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（ F ） 8. 在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ T ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ） 10. 如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。 （ F ） 六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分） 解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： 杜宾—瓦尔森检验的前提条件为： （1）回归模型包括截距项