第十章信泣用风险管理.pptVIP

一、信用风险的定义 ;二、现代信用风险的成因 ;第二节 早期信用风险度量 ;一、 风险度量的专家制度 ;（一）专家制度的主要内容 ;（二）专家制度的缺陷 ; 二、Z评分模型和ZETA评分模型 ; (一)Z评分模型的主要内容;临界值：;(二) ZETA评分模型 ; (三) Z评分模型和ZETA评分模型存在的问题 ;第三节 现代信用风险度量模型 ;一、期权推理分析法:KMV模型 ;;两个关系： ;;KMV信用监测模型的缺陷 ;二、Credit Metrics模型 ;信用度量制方法的原理：;在险价值(VaR)法： ;;第四节 宏观模拟模型和保险模型;一、宏观???拟模型 ;;二、死亡率模型(Mortality model) ;第五节　现代信用风险度量模型方法的比较 ;一、 特征比较 ;二、优缺点分析 ;（一）信用度量制模型;2．缺点：;（二）KMV模型 ;;第六节 信用资产组合的信用风险度量和管理 ;一、信用度量制组合模型 ;二、 信用度量制模型：正态分布条件 ;三、信用度量制：实际分布条件下的组合在险价值量 ;四、信用度量制：N项贷款组合的信用风险的度量 ;;2.实例 ;3. 缺陷 ;本章要点:;;;;Thanks!