超越中证5002014年下半年量化tppt-351446.pdfVIP

超越中证500 —— 2014年下半年量化投资策略 证券分析师 夏祥全 A0230513070002 刘 敦 A0230513080001 邓 虎 A0230512070012 刘均伟 A0230511040041 2014.7.17 主要内容 1. 新对冲标的 ，新样本空间 2. 在小市值股票中寻找有效因子 3. 选股运用 ：揭开企业成长的面纱 4. 你所需要知道的牛股特征 5. 结论与建议 2 1.1 量化策略以沪深300为核心的情况即将有所改变  现有的量化策略大都以沪深300为核心：指数的市场关注度、alpha对冲需 要…… • 公募产品：70%的量化基金、36%的增强指数基金以沪深300为比较基准 • 私募产品：300期指是目前对冲市场风险的唯一工具，小盘策略无法完全对冲 