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§2.4 随机变量函数的分布 二连续型随机变量函数的分布(下) 三其他 二连续型随机变量函数的分布 定理2.7 设随机变量X 的概率密度为f X (x)(-x+), 若 y =g (x)在(-, +) 内处处可导且恒有g (x)0(或g (x)0) ， 则随机变量Y=g (X)是连续型，且其概率密度函数为  1 1  f X g (y )g (y ) , y , f Y (y )   0, 其他, 其中=min{g (-), g (+)} ，=max{g (-), g (+)} 。 【证】不妨设Y=g (X) [, ]，Y的分布函数为F (y ) ， Y 依定义，FY(y )=P {Yy }, y R ， 当y 时，F (y )=P()=0 ，当y 时, F (y )=P()=1 ， Y Y 当y  时，F (y )=P {Yy }=P {g (X)y }, Y 若g严格递增， F (y )=P {g (X)y }=P {Xg-1(y )}=F (g-1(y )), Y X 则Y的分布函数为  0, y ,  1   F ( y ) F g ( y ), y , Y X   1, y , 因为g-1(y )处处可导，上式求导后结果记为f Y(y ) ，则 f y f X g 1 (y )g 1 (y ), y , Y     0, 其他. 若g严格递减， F (y )=P {g (X)y }=P {Xg-1(y )}=1-F (g-1(y )), Y X 则Y的分布函数为  0, y ,  1    F ( y ) 1 F g ( y ), y , Y X   1, y , 因为g-1(y )处处可导，上式求导后结果记为f Y(y ) ，则