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专题6 随机变量函数的分布 （一）知识要点 问题：已知随机变量X 的分布, Y g X ,   函数g  已知, 求Y 的分布.   1.若Y为离散型随机变量,则先写出Y的可能取值： y ,y , y , ; 1 2 j 再找出{Y y }的等价事件{X  D},得 j P (Y y ) P (X D ); j 2 2.若Y为连续型随机变量,则 （1）确定Y的取值范围； （2)写出Y的分布函数：F ( y) P(Y  y)， Y 找出{Y  y}的等价事件{X  D},得F ( y) P( X  D)； Y （3)对F (y )求导得Y 的概率密度函数f (y ). Y Y 注意常用到复合函数求导： d (F (h( y)) X f X (h (y ))h (y ) dy 3 3.定理：设随机变量X ~ f X (x ), x , Y g( X )，g ( x)  0 (或g ( x)  0), 则Y具有概 率密度为：  f X (h (y )) h (y ) ,  y , f Y (y )   0, 其他. 其中 是 的取值范围， 是 的反函数,即 (, ) Y h g h( y) x  y g(x). 4 （二）例题分析 1 ,  2  x  0, 4  1 X f x 例 ：设 的概率密度为X   1 , 0  x  3, 6  0 , 其他.