c-股指期权基础交易策略-.docxVIP

，、单项选择题 以下关于买入看涨期权说法错误的是（）。 匸 A.买入看涨期权相比买入股指期货具有更大的控制亏损的优势 当投资者对股指强烈看涨时，可以使用实值看涨期权，因为权利金成本 较小 当投资者的风险厌恶度较高时，可以使用实值看涨期权，虽然权利金很 高，但风险降低了 买入看涨期权相比买入现货具有更高的杠杆性 以下关于股指期权的内在价值与时间价值说法错误的是（ ）。 看涨期权的内在价值=MAX（0,标的指数点位-行权价） 股指期权的内在价值是指买方行使期权时可以获得的收益的现值 .C.内在价值的计算可以假设期权立即履约（即假定是一种欧式期权）时的 ■价值 D.时间价值二期权价格-内在价值 2013年11月十八届三中全会闭幕后发布公告，内容积极正面。而 此时沪深300指数正处于近2个月来的低位，投资者认为短期股市利 好，但对长期形势仍然不确定，此时可选择的组合投资策略为（ ）。 ? A.看多价差策略 跨式组合策略 看空价差策略 勒式组合策略 在价差策略中，行权价相同，到期日不同的策略是（ 看多价差策略 ? B.跨期价差策略 看空价差策略 蝶式价差策略 】、多项选择题 在运用股指期权进行投资时，以下说法正确的有（ ）。 丿 A.波动率并不是一成不变的，历史波动率也并不能代表未来的波动率 』 B.在决定股指期权价格的诸多因素中，合约标的的波动率是不确定的因素 r c.波动率反映了市场的