C期权进阶知识(一)习题汇总.docxVIP

一、单项选择题 1?假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看涨期权，则 此看涨期权的内在价值大约为（）点。 TOC \o 1-5 \h \z 0 200 2200 2000 就看涨期权而言，当标的资产的价格（）期权的执行价格时, 内在价值为零。 大于或等于 只有大于 C.小于 D.只有等于 理论上，在合理定价的情况下，在期权平价点，即当期权处于 （）状态时，其时间价值最大。 实值期权 虚值期权 深度实值期权 平值期权 】、多项选择题 下列因素中，与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是（ ） A.期权到期前标的资产支付的红利 豆 B.标的资产波动率 ‘ C.期权执行价格 」 D.标的资产价格 实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的 是（）。 A.标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 ? B.标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 厂 C.标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权 厂 D.标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 三、判断题 在合理定价的情况下，在期权平价点，时间价值达到最大，并 随期权实值量和虚值量增加而递减。（ ） 正确 错误 相同剩余期限、不同行权价的期权的隐含波动率不同。（ ） ■ 正确 错误 欧式期权到期才能行权，所以更精确的内在价值，应该考虑到 期前的除权除息，而且行权价应该贴现。（ ） * 正确 错误 对于期权交易的中期权合约的