时间序列分析课后习题答案1-时间序列分析与预测课后答案.docxVIP

word word 文档 可自由复制编辑 时间序列分析课后习题答案（上机） 2、 X 1）时序图如上：序列具有明显的趋势和周期性，该序列非平稳 2）样本自相关系数： （3）该样本自相关图上，自相关系数衰减为 0 的速度缓慢，且有正弦波状，显 示序列具有趋势和周期，非平稳。 3、（1）样本自相关系数： 2）序列平稳 3）因 Q 统计量对应的概率均大于 0.05，故接受该序列为白噪声的假设，即序 列为村随机序列 5、（1）时序图和样本自相关图： 00:01 00:07 01:01 01:07 02:01 02:07 03:01 03:0705 00:01 00:07 01:01 01:07 02:01 02:07 03:01 03:07 0 5 2）序列具有明显的周期性，非平稳。 3）序列的 Q 统计量对应的概率均小于 0.05，该序列是非白噪声的 6、（1） 根据样本相关图可知：该序列是非平稳，非白噪声的。 （ 2）对该序列进行差分运算： yt xt xt 1 { yt }的样本相关图： 该序列平稳，非白噪声。 第三章： 17、（ 1） 结论：序列平稳，非白噪声。 2) 拟合 MA(2) model: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 80.40568 4.630308 17.36508 0.0000 MA(1) 0.336783 0.114610 2.938519 0.0047 MA(2) 0.343877 0.116874 2.942297 0.0046 R-squared 0.171979 Mean dependent var 80.29524 Adjusted R-squared 0.144379 S.D. dependent var 23.71981 S.E. of regression 21.94078 Akaike info criterion 9.061019 Sum squared resid 28883.87 Schwarz criterion 9.163073 Log likelihood -282.4221 F-statistic 6.230976 Durbin-Watson stat 2.072640 Prob(F-statistic) 0.003477 Inverted MA Roots -.17+.56i -.17 -.56i Residual tests 3)拟合 AR(2)model： Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 79.71956 5.442613 14.64729 0.0000 AR(1) 0.258624 0.128810 2.007794 0.0493  AR(2) 0.227469 0.125114 1.818102 0.0742 R-squared 0.154672 Mean dependent var 79.50492 Adjusted R-squared 0.125522 S.D. dependent var 23.35053 S.E. of regression 21.83590 Akaike info criterion 9.052918 Sum squared resid 27654.79 Schwarz criterion 9.156731 Log likelihood -273.1140 F-statistic 5.306195 Durbin-Watson stat 1.939572 Prob(F-statistic) 0.007651 Inverted AR Roots .62 -.36 Residual tests: (4) 拟合 ARM(A 2，1) model： Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 79.17503 4.082908 19.39183 0.0000 AR(1) -0.586834 0.118000 -4.973170 0.0000 AR(2) 0.376120 0.082091 4.581756 0.0000 MA(1) 1.113999 0.097122 11.47012 0.0000 R-squared 0.338419 Mean dependent var 79.50492 Adjusted R-squared 0.303599 S.D. dependent var 23.35053 S.E. of regression 19.48617 Akaike info criterion 8.840611 Sum squared r