第九章非线性规划.docxVIP

t 4 t 4 1.非线性规划 我们讨论过线性规划，其目标函数和约束条件都是自变量的线性函数。如果目标函数是 非线性函数或至少有一个约束条件是非线性等式 （不等式）,则这一类数学规划就称为非线性 规划。在科学管理和其他领域中， 很多实际问题可以归结为线性规划， 但还有另一些问题属 于非线性规划。由于非线性规划含有深刻的背景和丰富的内容， 已发展为运筹学的重要分支， 并且在最优设计，管理科学，风险管理，系统控制，求解均衡模型，以及数据拟合等领域得到越 来越广泛的应用。 非线性规划的研究始于三十年代末 ，是由W.卡鲁什首次进行的，40年代后期进入系统研 究，1951年?库恩和.塔克提出带约束条件非线性规划最优化的判别条件 ，从而奠定了非线性 规划的理论基础，后来在理论研究和实用算法方面都有很大的发展。 非线性规划求解方法可分为无约束问题和带约束问题来讨论， 前者实际上就是多元函数 的极值问题，是后一问题的基础。无约束问题的求解方法有最陡下降法、共轭梯度法、 变尺 度法和鲍威尔直接法等。 关于带约束非线性规划的情况比较复杂， 因为在迭代过程中除了要 使目标函数下降外，还要考虑近似解的可行性。 总的原则是设法将约束问题化为无约束问题； 把非线性问题化为线性问题从而使复杂问题简单化。 求解方法有可行方向法、 约束集法、制 约函数法、简约梯度法、约束变尺度法、二次规划法等。虽然这些方法都有较好的效果，但 是尚未找到可以用于解决所有非线性规划的统一算法。 非线性规划举例 ［库存管理问题］考虑首都名酒专卖商店关于啤酒库存的年管理策略。 假设该商店啤酒 的年销售量为 A箱，每箱啤酒的平均库存成本为 H元，每次订货成本都为 F元。如果补货方 式是可以在瞬间完成的，那么为了降低年库存管理费用，商店必须决定每年需要定多少次货 以及每次订货量。 A A 我们以Q表示每次定货数量，那么年定货次数可以为 ，年订货成本为F 。由于平 Q Q 均库存量为Q，所以，年持有成本为H Q，年库存成本可以表示为： 2 A h C(Q) F Q Q 2 将它表示为数学规划问题： min C(Q) F — — Q Q 2 s.t. Q 0 其中Q为决策变量，因为目标函数是非线性的，约束条件是非负约束，所以这是带约束条件 的非线性规划问题。 ［数据拟合问题］假设一年期国债利率在市场中的波动符合下述模型 Rn 1Rn 1 2Rn 2 3 Rn 3 其中Rn表示一年期国债利率在周期 n开始时的利率，误差 服从N(0, 2)。利率的历史观 察数据为： 表9.1： 一年期国债利率历史样本数据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 利用最小二乘法估算 i,i 1,2,3 由于在周期t回归误差的平方为 2 et(Rt1 Rt 12 2 et (Rt 1 Rt 1 2 3Rt 3)，t 4,5，...N 比如说，当t 4时，e： (4.07 3.85 1 4.14 2 4.28 3)2 总回归误差为 N 2 et t 4 我们需要求解下述数学规划问题 mine2N(R min e2 N (Rt 1 Rt 1 2Rt 2 3Rt 3) s.t.),i 1,2,3 s.t. 其中 i ,i 1,2,3为决策变量 ,显然 ,这是无约束非线性规划问题。 [ 投资组合管理问题 ] 假设首都基金管理公司拥有大批量股票 S, 并且希望在未来的 N 天中将其全部卖出。股票 S 在未来 N 天的总期望价值为 : N V(S) ptqt t1 其中，q「t 1,2,..., N是基金公司在第t日卖出股票 S的数量，p「t 1,2,…，N是在t日股 票 S 的平均价格。同时 , 我们假设价格 pt 具有下述动态特性 : pt pt 1 qt,t 1,2,...,N 那么基金管理公司应当如何确定股票 S每日卖出数量 很显然 , 不同的卖出方案 ,基金管理公司获得的收益是不同的。 所以目标函数是最大化股 票S的总期望价值。约束条件为 N日内卖出数量之和应当等于总持有量 S,价格动态特征, 以及每日卖出数量大于等于零。 我们可以把它表示为最优化问题 : N max V(S) ptqt t1 N qt S t1 s.t. pt pt 1 qt ,t 2,3,..., N qt 0,t 1,2,..., N 其中qt, t 1,2,..., N ,这是目标函数为非线性函数，约束条件是线性等式约束条件的非线性 规划问题。 [生产管理问题]首都电器制造厂生产二款电视机 ，A和B。已知电视机 A每月最大的 销售量为500台，电视机B每月的最大销售量为 400台。工厂采用随销售量增加而递减销售 价格的定价方式对电视机进行定价 价格的定价方式对电视机进行定价 ，那么单台电视机的利润是随着销售量的增加而递