2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟题库及答案(3).pdfVIP

二、多选题 1、如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有【 ABCDE 】。 A 、同业拆入一笔款项 B 、减少非核心贷款 C 、加强与长期存款客户的关系 D、寻求央行的紧急支援 E 、维持良好的公共关系 【答案解析】 :以上每一项措施都可以缓解流动性危机。 A 同业拆入款项，即从别的银行借入一笔资金，用 于缓解流动性需求。 B 减少核心贷款，即减少资金流出的额度。 C 可保证一部分存款能较长时间的存在银 行应付流动性危机。 D 是紧急求救措施， E 是从声誉方面缓解流动性危机。 2 、流动性风险预警信号中的融资信号包括【 DE 】。 A 、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 B 、所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升 C 、所发行股票价格下跌 D、债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 E 、存款大量流失 【答案解析】 :流动性风险预警信号包括内部信号、外部信号、融资信号。 A 属于内部信号，信号 B 、C 属 于外部信号。归纳流动性风险预警：内部指标／信号：风险水平、盈利能力、资产质量。外部指标／信号： 第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。融资指标／信号：商业银行的负债稳定性和融 资能力的变化。 3 、下列哪些情形能使银行失去流动性？【 CDE 】 A 、提高准备金比率 B 、存款额下降 C 、经营管理失当 D、衍生品交易中遭受巨额损失 E 、公众对银行体系失去信心 【答案解析】 :使银行丧失流动性主要在于两个方面：①银行自身经营管理出现问题导致流动性受损；②公 众对银行体系失去信心从而出现挤兑导致银行的无法应对。 4 、下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有【 BCE 】。 A 、未考虑银行资产的内在价值变动情况 B 、银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性 C 、如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失 D、资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化 E 、未考虑到利率变动的两面性 【答案解析】 :利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精确性值得怀疑；②利率预测在现 实中往往准确率不高，短期利率则更难预测；③银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性；④增加管理成本； ⑤未考虑到利率变动的两面性；⑥实际中，负债利率支付的变化一般快于资产利率收入的变化。 5 、下列关于金融期货的说法，正确的有【 ABDE 】。 A 、利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B 、货币期货交易目的包括规避汇率风险 C 、股指期货是指以股票为标的的期货合约 D、股指期货不涉及股票本身的交割 E 、股指期货以现金清算的形式进行交割 【答案解析】 :本题考查了几种期货的相关知识。目前已开发出的金融期货合约有三大类： 一是利率期货，指以利率为标的的期货合约。包括以长期国债为标的的长期利率期货和以两个月的短期存 款利率为标的的短期利率期货； 二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险； 三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形 式进行交割。 C 的错误很明显，股指期货是以股指为标的的期货合约。 6 、下列关于各类期权的说法，正确的有【 ABCE 】。 A 、买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利 B 、卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务 C 、美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约 D、买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权 E 、平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格 【答案解析】 :D 有利于买权的持有人，应为价内期权。 7 、内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面？【 ABCDE 】 A 、财务 /会计错误 B 、文件 /合同错误 C 、产品设计错误 D、交易 / 定价错误 E 、错误监控 /报告 【答案解析】 : 内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执 行而造成的损失，主要包括财务 /会计错误、文件 / 合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控 / 报告、结算 /支付错 误、交易 /定价错误六个方面。 8 、巴塞尔委员会认为，