后金融危机时代股份制商行风险.docx

后金融危机时代股份制商行风险 一、我国股份制商业银行的发体现状 我国股份制商业银行在积极的财政政策和适度宽松的货币政策引导下， 2009 年实现了爆发式的增长，但是大型的商业银行的市场份额却进一步降低了，中小商业银行市场占有份额继续提升。在国家促动中西部发展系列规划等措施的影响下，商业银行增大了对中西部地区的贷款力度，贷款地区结构持续优化，在宏观调控政策下，商业银行贷款重点向铁路、公路、基础设施、房地产等产业项目倾斜，长期化贷款趋势增强，商业银行按照“有保有压”原则，严控贷款集中度风险，增大对“两高一剩”行业的退出力度，贷款的公司行业布局更加优化， 中小企业贷款和绿色贷款加速增长。截止 2009 年年末，中国银行业金融机构资产总额 78.77 万亿元，比上年年末新增 16.38 万亿元，增速26.26%，其中，政策性银行资产总额 6.95 万亿元，增速 23.01%，12家中小股份制商业银行资产总额 11.78 万亿元，增速 33.72%，143 家城市商业银行总额 5.68 万亿元，增速 37.46%，43 家农村商业银行资产总额 1.87 万亿元，增速 101.08%。世界经济发展的节奏和步伐已经转变为了低碳经济模式，后金融危机时代对我国经济发展的影响主要 在于房地产领域、基础设施建设领域、交通领域、商业银行的贷款回收领域、市场自由化水准的进一步升级等方面。我国股份制商业银行的盈利模式一直是以借贷作为主要收入途径，不过随着我国双收缩政策发生偏斜和后金融危机时代的“后遗症”产生作用，我国股份制商业银行的金融创新水平和后期借贷资本的回收水平受到了考验，我国的金融市场还没有全面自由化，市场操作还没有放开，国际资本的进入比例也有限制，这些使得我国股份制商业银行的新盈利模式仍然处在探索之中。未来我国股份制商业银行应该如何规避风险，提升盈利，需要进一步探索。 二、后金融危机时期股份制商业银行的风险分析 （一）不良贷款资本的信用违约风险自国际金融危机爆发以来，国内商业银行的声誉风险逐渐增大，债务和贷款违约的企业数量增加。声誉风险是指因为商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益 相关方对商业银行负面评价的风险。我国 14 家上市商业银行 2010 年的贷款总额是 2.1 万亿元，其他非利息净收入为 591.26 亿元，相比 2009 年非利息净收入下降 110 亿元，数据表明我国商业银行的收入有 限性增大，商业银行的收入正在随着市场化的违约风险提升而降低。 2010 年的资金贷款对象主要集中在铁路、公路、基础设施建设、灾后 重建项目等等。随着我国经济环境发展变化，商业银行投资的风险逐步扩大，房地产业的降价潮和退房潮会促使房地产开发商进一步降价销售以便于快速还清银行的贷款。但是如果房地产商存有博弈心理，希望挺过艰难时期，相信房价仍然会上涨，银行会面临存款准备金的减少，从而面临货币供给的危机。房地产商和基础设施建设各单位可能会取消还款计划，这些不良贷款的对象会用质押和抵押的固定资产或者实物实行偿还，但是因为固定资产的变现水平有限，不能满足商业银行对货币的快速供给需求，这就为商业银行的发展带来了障碍，对商业银行的发展产生了影响。 （二）商业银行内部操作风险和市场竞争风险 2009 年信贷规模大幅增长，商业银行的存贷比较上年有所提升，在 14 家上市商业银行中，除了浦发银行的存贷比均比 2008 年有不同幅度提升，部分商业银行的存贷比甚至超过了 75%的监管红线。市场化的不可预期性导致了我国商业银行在发展过程中主要面临内部和外部两种风险，对于风险评估和 有效预防也会从这两个方面出发。内部风险的管理中逐渐暴露出来的问题是：内部欺骗，外部欺诈，客户、产品和业务互动的障碍，执行、交割和流程管理的漏洞，就业制度和工作场所的安全，实物资产损坏 IT 系统事件的操作失误。商业银行内部欺诈操作风险和外部欺诈都是信息失真的表现，信息整理和录入的失真现象愈发严重，导致了内部假账和外部金融理财的虚假化操作，使商业银行发展受阻。商业银行的市场化发展过程中面对的外部竞争主要有同行竞争，资本理财及网络支付平台的多样化。信息技术的不稳定性和实时性较差导致商业 银行拓展市场的难度增加，金融产品的创新始终停留在初级阶段，展开市场化竞争的力量薄弱，可持续发展和生存水平下降。如何掌握好商业银行的未来发展轨迹也存有不确定性，从而使我国商业银行面对市场竞争的灵活应变水平有所下降。 （三）汇率及利率波动的风险利率风险是指银行的财务状况在利率出现不利波动时所面临的风险，利率风险主要有重新定价风险、收入曲线风险、基准风险和期权风险四种主要形式。随着近年来我国利率市场化改革的逐步深入，利率水平波动性及不确定性日益增大，我国商业银行的利率风险水准也在增加。利率随着国家政策和市场化变动的影