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- 2021-03-03 发布于天津
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第第页动态规划当时间和不确定性同时出现时现实中往往确实如此动态规划就显得特别有用动态规划是通过值函数把动态问题转变为静态问题连续时间一确定性问题定义值函数从出发的值函数为首先计算控制变量的最优选择然后得到状态变量的最优值若和在整个区间中是最优的那么在子区间中也是最优的根据积分中值定理去掉大括号中第一项的积分号然后围绕时刻进行泰勒展开代入原方程得到消除方程两边相同项并除以得到这就是动态规划的递归方程递归方程把动态问题转为只有时期的静态问题根据右边项对控制变量求导数等于零得到最优值二将其代回到中得到
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CH8动态规划
当时间和不确定性同时出现时，现实中往往确实如此，动态规划
就显得特别有用。动态规划是通过值函数把动态问题转变为静态问
题。
连续时间
一、确定性问题
定义值函数：-S. to,ti〕,从s出发的值函数为：
首先计算控制变量U的最优选择，然后得到状态变量x的最优值。
若U和x在整个区间中是最优的，那么在子区间中也是最优的。
根据积分中值定理去掉大括号中第一项的积分号，然后围绕时刻 S进
行泰勒展开。
代入原方程得到：
消除方程两边相同项，并除以ds,得到：
这就是动态规划的递归方程(Recursive Equatio n,RE)。
递归方程把动态问题转为
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