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精品文档 精品文档 可编辑 可编辑 第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 一、内容提要 本章主要介绍计量经济模型的二级检检验问题， 即计量经济检验。 主要讨论对回归模型的若干基本经典假定是 否成立进行检验、当检验发现不成立时继续采用 OLS 估计模型所带来的不良后果以及如何修正等问题。具体包括 异方差性问题、序列相关性问题、多重共线性问题以及随机解释变量这四大类问题。 异方差是模型随机扰动项的方差不同时产生的一类现象。在异方差存在的情况下， OLS 估计尽管是无偏、一致 的，但通常的假设检验却不再可靠，这时仍采用通常的 t 检验和 F 检验，则有可能导致出现错误的结论。同样地， 由于随机项异方差的存在而导致的参数估计值的标准差的偏误， 也会使采用模型的预测变得无效。 对模型的异方差 性有若干种检测方法，如图示法、 Park 与 Gleiser 检验法、 Goldfeld-Quandt 检验法以及 White 检验法等。而当 检测出模型确实存在异方差性时，通过采用加权最小二乘法进行修正的估计。 序列相关性也是模型随机扰动项出现序列相关时产生的一类现象。与异方差的情形相类似，在序列相关存在的 情况下， OLS 估计量仍具无偏性与一致性，但通常的假设检验不再可靠，预测也变得无效。 序列相关性的检测方法 也有若干种， 如图示法、 回归检验法、 Durbin-Watson 检