2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习7).docxVIP

第 21 题 客户信用评级是商业银行对客户 () 的计量和评价，反映客户违约风险的大小。 资金来源和使用状况 偿债能力和偿债意愿 担保能力和担保意愿 信用级别和授信资格 【正确答案】 ： B [ 答案解析 ] 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客 户违约风险的大小。 第 22 题 购房人采取 假按揭 的方式购房时，其向开发商支付 的首付款，而商业银行要向 购房人提供售房总价 的借款。 () 0100% 10%90% 20%80% 30%70% 【正确答案】 ： A [ 答案解析 ] 采取 假按揭 的方式，购房人事实上未向开发商支付一分钱的首付款，而商 业银行要向购房人提供售房总价 100%的借款。 第 23 题 下列 () 不属于商业银行面临的项目风险。 产品研发失败 经济恶化 系统建设失败 D .进入新市场失败 【正确答案】 ： B [ 答案解析 ] 商业银行面临的项目风险包括：诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新 市场失败、兼并 / 收购失败等风险。 B 选项属于其他外部风险。 第 24 题 银行监管原则中的 () 是指监管活动除法律规定需要保密的以外， 应当具有适当的透明度。 依法原则 公正原则 C .公开原则 D .效率原则 【正确答案】 ： C [ 答案解析 ] 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外， 应当具有适当的透明度。 公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开 ; 二是监管执法和行为标准公开 三是行政复议的依据、标准、程序公开。 第 25 题 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素， 但保险的缓释不超过操作风险监管资本要求的 () 。 10% 15% 20% 25% 【正确答案】 ： C [ 答案解析 ] 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的 缓释因素，但保险的缓释不超过操作风险监管资本要求的 20%。 第 26 题 商业银行未经 () 的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。 高级管理层 外部审计机构 监管机构 董事会 【正确答案】 ： C [ 答案解析 ] 未经监管机构的批准，商业银行不得随意变更操作风险监管资本计量方法。 第 27 题 通过设定 () ，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信 用风险。 组合限额 信用等级 C .国家风险限额 D .单一客户授信限额 【正确答案】 ： A ( 如过[ 答案解析 ] 通过设定组合限额， 可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面 度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等 ) ( 如过 第 28 题 商业银行风险管理部门应定期审核定价模型的 () 。 精确性和适用性 合理性和可行性 C .真实性和有效性 D .精确性和有效性 【正确答案】 ： A [ 答案解析 ] 风险管理部门应定期审核定价模型的精确性和适用性，同时完整记录和监督 定价 /分析模型的修正工作，有助于降低模型风险，提高定价 /分析质量。 第 29 题 内部评级法初级法和高级法的区分只适用于 () 。 零售暴露 非零售暴露 C .违约风险暴露 D .信用风险暴露 【正确答案】 ： B [ 答案解析 ] 内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只 要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计 PD和LGD 第 30 题 绝对收益是 () 的直接反映，也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。 A .投资成果 预期收益 本期利润 D .投资风险 【正确答案】 ： A [ 答案解析 ] 绝对收益是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式，是投资成果的 直接反映，也是很多报表中记录的数据。 第 31 题 监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表明级别 和监管关注程度 () 越低越低 B .越低越高 C .越高越高 D .越高越低 【正确答案】 ： B [ 答案解析 ] 监管机构对商业银行的综合评级结果数字越大表明级别越低和监管关注程度 越高。 第 32 题 造成商业银行案件频发的直接原因是 () 。 信息系统不完善 B .内部控制失效 C .规章制度不健全 D .审核监管不到位 【正确答案】 ： B [ 答案解析 ] 内部控制失效是造成商业银行案件频发的直接原因，而隐藏在内部控制失效 背后的则是内部控制要素的缺失和内部控制运行体系的紊乱。 第 33 题 下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是 () 。 预期损失率 B .销售利润率 C .产品产销率 D .行业盈亏系数 【正确答案】 ： A [ 答案解析 ] 行业财务风险分析指标体系主要包括：净资产收益率、行业盈亏系数、资本 积累率、销售利润率、