时间序列计量经济学模型的理论与方法计量经济学.pptVIP

2021/3/13 * 四、平稳性的单位根检验 2021/3/13 * 对时间序列的平稳性除了通过图形直观判断外,运用统计量进行统计检验则是更为准确与重要的。 单位根检验（unit root test）是统计检验中普遍应用的一种检验方法。 1、DF检验 我们已知道,随机游走序列 Xt=Xt-1+?t 是非平稳的,其中?t是白噪声。 而该序列可看成是随机模型 Xt=?Xt-1+?t 中参数?=1时的情形。 2021/3/13 * 也就是说,我们对式 Xt=?Xt-1+?t （*）  做回归,如果确实发现?=1,就说随机变量Xt有一个单位根。 （*）式可变形式成差分形式: ?Xt=(1-?)Xt-1+ ?t =?Xt-1+ ? t (**) 检验（*）式是否存在单位根?=1,也可通过（**）式判断是否有? =0。 2021/3/13 * 一般地: 检验一个时间序列Xt的平稳性,可通过检验带有截距项的一阶自回归模型 Xt=?+?Xt-1+?t