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- 2021-03-23 发布于天津
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普通最小二乘法已知一组样本观测值普通最小二乘法要求样本回归函数尽可以好地拟合这组值即样本回归线上的点与真实观测点的总体误差尽可能地小普通最小二乘法给出的判断标准是被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和最小广义最小二乘法加权最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意义或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取时的一种特殊情况从此意义看加权最小二乘法也称为广义最小二乘法加权最小二乘法加权最小二乘法是对原模型加权使之变成一个新的不存在异方差性的模型然后采用普通最小二乘法估计其参数工具变量法工具变
普通 最小二乘 法(Ordinary Least Squares,OLS) ：已知一 组样本 观测值 (Xi,Yi):i 1,2 ,n ，普通最小二乘法要求样本回归函数尽可以好地拟合这组 值，即样本回归线上的点 Yi 与真实观测点 Yt 的“总体误差”尽可能地小。普通 最小二乘法给出的判断标准是： 被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和 最小。
广义最小二乘法 GLS：加权最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意义， 或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取 1 时的一种特殊情况。从此 意义看，加权最小二乘法也称为广义最小二乘法。
加权最小二乘法 WLS：加权最小二乘法是对原模型加权
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