概率论边缘分布.pptVIP

概率与统计边缘分布与独立性;FY(y)＝F (+?, y)＝ ＝P{Y?y} 称为二维随机变量(X, Y)关于Y的边缘分布函数. ;例1.已知(X,Y)的分布函数为 ;二、边缘分布律;例2.已知(X,Y)的分布律如下,求X、Y的边缘分布律。 x\y 1 0 1 1/10 3/10 0 3/10 3/10 ;三、边缘密度函数;例3.设(X,Y)的概率密度为;设(X,Y)服从如图区域D上的均匀分布， 求关于X的和关于Y的边缘概率密度 ; 设(X,Y)的概率密度为 (1)求常数c.(2)求关于X的和关于Y的边缘概率密度. ;四、随机变量的相互独立性;定理:设(X,Y)是二维连续型随机变量，X与Y独立的充分必要条件是f(x,y)=fX(x)fY(y) 定理. 设(X,Y)是二维离散型随机变量，其分布律为Pi,j=P{X=xi,Y=yj},i,j=1,2,...，则X与Y独立的充分必要条件是对任意i,j，Pi,j=Pi?.P?j 。;EX：判断例1、例2、例3中的X与Y是否相互独立;例5.甲乙约定8:00?9:00在某地会面。设两人都随机地在这期间的任一时刻到达，先到者最多等待15分钟过时不候。求两人能见面的概率。 解:;定义. 设n维随机变量(X1,X2,...,Xn)的分布函数为F(x1,x2,...