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2% 2% CFP 资格认证培训结业测试题 姓名 绩 考虑两种完全负有关的风险资产 A 和 B,A 的期望收益率为 10%,标准差 为 16%,B 的期望收益率为 8%,标准差为 12%,A 和 B 在最小方差组合中的权 重分不为（ ）。 O.24 ； 0.76 0.50 ； 0.50 0.57 ；0.43 0.43 ；0.57 在效用函数 U=E（R）-0.005A σ2中，变量 A 表示（ ） 投资者的收益要求 投资者对风险的厌恶程度 资产组合的确定等价收益率 对每 4 单位风险有 1单位收益的偏好 按照套利定价理论（ ）。 高贝塔值的股票都属于高估定价 低贝塔值的股票都属于低估定价 正