原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
中国国债市场的假设与其检验作者李理编辑工摘要如果一个经济假说的吸引力以在统计得到拒绝的论文数的多寡来衡量的话那么利率期限结构的预期假说一定是其中翘楚过去的一个世纪以来作为最广为人知的直觉性的理论预期假说以其在期限结构理论中的中心地位一直是金融经济学中研究的最多的模型之一但是对于不同的市场样本期以及研究方法实证检验得到了显著不同的结果因此本文拟在中国国债市场上对这一著名的假说进行检验考虑到中国国债市场发展的特殊性本文选取上海证券交易所国债市场个月的数据作为样本本文分为四个部分本文第一部分首先简要介
中国国债市场的假设与其检验
[04-07-12 00:00:00 ]
[04-07-12 00:00:00 ]
作者：李理
编辑:
realcha nger H工□摘 要
如果一个经济假说的吸引力以在统计得到拒绝的论文数的多寡来衡量的 话，那么利率期限结构的预期假说一定是其中翘楚。( Froot ,1989)
过去的一个世纪以来，作为最广为人知的直觉性的理论，预期假说以其 在期限结构理论中的中心地位，一直是金融经济学中研究的最多的模型之一。 但是对于不同的市场、样本期以及研究方法，实证检验得到了显著不同的结 果，因此本文拟在中国国债市场上对这一著名的假说进行检验。考虑到中国国 债市场发展的特殊
文档评论（0）